Struttura del corso
Introduzione
Configurazione dell'IDE (Integrated Development Environment)
- RStudio
R Programming Fondamenti
- Oggetti R: vettori, matrici, matrici, frame di dati ed elenchi
- Controllo del flusso: ramificazione, looping e verifica della verità
Accessdati con R
- Lettura e scrittura di dati CSV
- Accesso ai dati in un database SQL
Visualizzazione dei dati con R
- Tracciare con R
Analisi dei dati con R
- Manipolazione dei frame di dati
- Statistica descrittiva
Inferenza e analisi delle serie temporali
- Analisi dei dati delle serie storiche nei mercati finanziari
- Modellazione della volatilità per dati finanziari ad alta frequenza
Simulazione delle traiettorie dei prezzi degli asset
- Simulazione Monte Carlo
Asset Allocation e Ottimizzazione del Portafoglio
- Esecuzione dell'allocazione del capitale, dell'asset allocation e della valutazione del rischio
- Analisi di regressione
Analisi dei rischi e Investment performance
- Definizione e risoluzione dei problemi di ottimizzazione del portafoglio
- VaR e ES
Analisi del reddito fisso e determinazione del prezzo delle opzioni
- Esecuzione di analisi del reddito fisso e determinazione del prezzo delle opzioni
Portare l'applicazione R in produzione
- Integrazione dell'applicazione con Excel e altre applicazioni Web
Prestazioni dell'applicazione
- Ottimizzazione dell'applicazione
- R multiprocessing
Risoluzione dei problemi
Osservazioni conclusive
Requisiti
- Comprensione della finanza (titoli, derivati, ecc.)
- Una solida conoscenza della matematica
- Programming L'esperienza in qualsiasi lingua è utile ma non richiesta
Recensioni (3)
Dużo cierpliwości
Mateusz - WestWind Energy Polska Sp. z o.o.
Corso - ArcGIS for Spatial Analysis
Il formatore ha adattato i materiali e i contenuti a ciò che pensava sarebbe stato meglio per noi e ci è riuscito. La qualità della formazione è stata eccellente.
Jorge Sanchez Hernandez - CSMART - Carnival
Corso - QGIS for Geographic Information System
Traduzione automatica
I genuinely enjoyed the lots of labs and practices.