Struttura del corso

1. Che cos'è Basilea III?

1.1. I documenti di Basilea III 1.2. Basilea II è stata responsabile della crisi del mercato? 1.3. Introduzione alle modifiche di Basilea III 1.4. Il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB), il G20 e il quadro di Basilea III

2. I nuovi principi di Basilea III per la gestione del rischio e il governo societario

I settori chiave in cui il Comitato di Basilea ritiene che sia necessaria la massima attenzione

2.1 Pratiche del Consiglio di Amministrazione 2.2 Alta dirigenza 2.3 Gestione dei rischi e controlli interni 2.4 Compensazione 2.5 Strutture societarie complesse o opache 2.6 Divulgazione e trasparenza

3. La qualità del capitale

3.1 Il numeratore: una definizione rigorosa di capitale 3.2 Limiti e minimi 3.3 Capitale primario di classe 1 3.4 Azioni ordinarie emesse dalla banca 3.5 Capitale aggiuntivo di classe 1 3.6 Capitale di classe 2 3,7 Investments detenuti da banche in strumenti di capitale di altre banche e soggetti finanziari e assicurativi 3.8 Il corrispondente approccio alla deduzione e le modifiche del modello di business 3.9 Doppio ingranaggio e Basilea III 3.10 Cartolarizzazione e ricartolarizzazione

4. Le attività ponderate per il rischio

4.1 Il denominatore: maggiore copertura dei rischi 4.2 Comprendere la cartolarizzazione

5. Il coefficiente patrimoniale

5.1 Oltre alla qualità del capitale e alla copertura dei rischi 5.2 Calibrazione 5.3 Periodo di transizione

6. Standard globali di liquidità

6.1 Introduzione di standard minimi globali di liquidità 6.2 Il Liquidity Coverage Ratio (LCR) che rende le banche più resilienti a potenziali perturbazioni a breve termine 6.3 Stock di attività liquide di elevata qualità 6.4 Totale deflussi di cassa netti 6.5 Il coefficiente netto di finanziamento stabile (Net Stable Funding Ratio, NSFR) che affronta i disallineamenti strutturali di liquidità a più lungo termine 6.6 Finanziamenti stabili disponibili (PSA) 6.7 Finanziamento stabile richiesto (RSF) 6.8 Disallineamento delle scadenze contrattuali 6.9 Concentrazione dei finanziamenti 6.10 Attività non vincolate disponibili 6,11 LCR per valuta significativa 6.12 Strumenti di monitoraggio relativi al mercato 6.13 Disposizioni transitorie

7. Conservazione del capitale

7.1 Politiche di distribuzione incoerenti con i principi di conservazione del capitale 7.2 Le autorità di vigilanza applicano la disciplina di conservazione del capitale

8. Coefficiente di leva finanziaria

8.1 Solidi coefficienti Tier 1 basati sul rischio con elevati livelli di leva finanziaria in bilancio e fuori bilancio 8.2 Coefficiente di leva semplice e non basato sul rischio 8.3 Introduzione di ulteriori misure di salvaguardia contro il rischio del modello e l'errore di misurazione 8.4 Calcolo del coefficiente di leva finanziaria

9. Riserva di capitale anticiclica

9.1 Prociclico o anticiclico? 9.2 La nuova riserva di capitale anticiclica 9.3 Home / Sfide dell'host 9.4 Orientamenti per le autorità nazionali che gestiscono la riserva di capitale anticiclica 9.5 Principi alla base del ruolo del giudizio 9.6 Principio 1: (Obiettivi) 9.7 Principio 2: (Guida di riferimento comune) 9.8 Principio 3: (Rischio di segnali fuorvianti) 9.9 Principio 4: (Rilascio immediato) 9.10 Principio 5: (Altri strumenti macroprudenziali) 9.11 Reciprocità giurisdizionale 9.12 Frequenza delle decisioni e delle comunicazioni relative alle riserve di capitale 9.13 Trattamento dell'eccedenza quando la riserva torna a zero

10. Istituzioni finanziarie a rilevanza sistemica (SIFI)

10.1 SIFI e G-SIFI 10.2 Miglioramenti dei regimi di risoluzione 10.3 Capacità aggiuntiva di assorbimento delle perdite 10.4 Vigilanza prudenziale più intensa 10.5 Standard di robustezza più severi 10.6 Revisione paritaria 10.7 Sviluppi a livello nazionale e regionale 10.8 Il Consiglio di sorveglianza della stabilità finanziaria (FSOC) 10.9 Il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) 10.10 Rafforzamento della vigilanza SIFI

11. Mercati e infrastrutture di importanza sistemica (SIMI)

11.1 Il Comitato di Basilea e il Consiglio per la stabilità finanziaria approvano la compensazione centrale e la segnalazione delle negoziazioni sui derivati OTC 11.2 Esposizioni creditizie di controparte in derivati verso stanze di compensazione della controparte centrale (CCP) 12. Modellazione del rischio, stress test e analisi di scenario 12.1 Rilevamento del rischio sistemico/eventi di coda nelle prove di stress e nella modellizzazione del rischio 12.2 Carenze del VaR: l'ipotesi di normalità 12.3 Necessità di un solido programma di prove di stress 12.4 Acquisizione del rischio sistemico nei modelli di rischio delle banche

13. Modifiche di secondo pilastro: prove di stress)

13.1 Modifiche del secondo pilastro: prove di stress 13.2 Principi per le buone pratiche di prove di stress e la vigilanza 13.3 15 Principi delle prove di stress per le banche 13.4 Prove di stress a livello aziendale 13.5 6 Principi delle prove di stress per le autorità di vigilanza

14. L'impatto di Basilea III

14.1 L'impatto di Basilea III 14.2 Investment Settore bancario, Corporate Banking, Retail Banking 14.3 Investment Le banche sono le principali ad essere colpite, in particolare nelle attività di negoziazione e cartolarizzazione 14.4 Le nuove regole patrimoniali hanno un impatto sostanziale sulla redditività 14.5 Impatto di Basilea III sulle banche regionali 14.6 Impatto di Basilea III sul 2° pilastro 14.7 Effetto di Basilea III sul settore finanziario 14.8 Implicazioni di Basilea III per la gestione del rischio bancario 14.9 Implicazioni per il Comitato europeo per il rischio sistemico 14.10 Impatto di Basilea III per le banche commerciali? 14.11 Implicazioni di Basilea III per le banche indigene 14.12 Le banche regionali possono mitigare gli impatti di Basilea III? 14.13 Altre implicazioni di Basilea III 14.14 Aree di intervento

15. Conclusioni

16. Esempi (casi di studio)

Struttura del capitale di Basilea III Un esempio funzionante di banca Basilea III – spiegazione delle modifiche Struttura del capitale di Basilea III

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