Struttura del corso

Sessione 1 – Prodotti strutturati

    Che cos'è un prodotto strutturato? Tipi di prodotto strutturato Titoli di garanzia patrimoniale Obbligazioni di debito garantite Obbligazioni ipotecarie garantite
Il ruolo della società veicolo
  • Come stabilire il prezzo dei prodotti strutturati
  • Quali sono i rischi principali?
  • Contabilizzazione di prodotti strutturati
  • Come stabilire il prezzo di un prodotto strutturato
  • Sessione 2: Strutture dei tassi d'interesse
  • Opzioni e swap incorporati Miodesopsie inverse Obbligazioni collegate a swap con leva Obbligazioni legate a tassi diversi dal libor Swap estendibili e cancellabili Swaption incorporate

      Sessione 3 – Contratti di opzione

    Introduzione alle opzioni Terminologia delle opzioni Negoziato vs OTC Premio dell'opzione Conferma e pagamento Volatilità Determinazione del prezzo di un'opzione – Modello binomiale Scholes Neri Altri approcci

      L'importanza della curva dei rendimenti
    Sessione 4 – Contratti swap
  • Introduzione agli swap Definizioni di swap Differenziale di diffusione della qualità Swap su tassi d'interesse Swap di valute Determinazione del prezzo degli swap su tassi d'interesse Valutazioni degli swap Modellare il rischio e l'importanza dei feed di determinazione dei prezzi Conferma e pagamento Rischio di controparte Collaterale e gestione delle garanzie
  • Sessione 5 – Introduzione ai derivati

      Che cos'è un derivato? Perché le persone sono preoccupate per i derivati? Concetti chiave L'arbitraggio e lo scopo originario dei derivati: la reciproca coincidenza dei desideri Vantaggi e usi dei derivati Copertura e trading

    Sessione 6 – Cambi

      Portafoglio bancario v portafoglio di negoziazione Convenzioni di mercato Lingua di scambio estero Il processo di trading di valuta estera ElectronIC e trading telefonico Controlli della sala di negoziazione Termini valutari

    Sessione 7 – Operazioni a termine

      Introduzione ai contratti a termine Scopo dei contratti a termine Il prezzo di un contratto a termine e l'importanza del Libor Documentazione di un contratto a termine Introduzione all'ISDA Conferma e definizione dei contatti in avanti

    Sessione 8 – Contratti futures

      Introduzione ai contratti futures Il ruolo della borsa dei futures La natura dei contratti futures Il ruolo nel trading Determinazione del prezzo di un contratto futures Copertura con futures L'importanza della contabilità a margine Conferma e pagamento

    Sessione 9: Swap azionari

      Obiettivi della gestione del fondo Utilizzo di uno swap con un indice del prezzo azionario Esempio di flussi di cassa di uno swap azionario Total return swap e altri derivati su crediti

    Sessione 10 – Cosa va storto nella pratica

      Modellizzazione di scenari e derivati Fiducia dei banchieri Barings Allfirst LTCM Enron

    Sessione 11 – Introduzione ad argomenti avanzati

      La gestione del rischio di tasso di interesse Introduzione agli strumenti garantiti Rischio di controparte e derivati Rischio legale e derivati Valore a rischio ed esposizione in caso di default Perdita in caso di insolvenza e probabilità di insolvenza Stress test e rischio di liquidità Modellazione di scenari L'impatto dei principi contabili internazionali, dello IAS 39 e dell'IFRS 7 Rilevazione e eliminazione contabile delle attività
      21 ore

    Numero di Partecipanti


    Data Inizio

    Data Fine


    Le date sono soggette a disponibilità e si svolgono tra le 09:30 e le 16:30.

    Prezzo per Partecipante

    Recensioni (3)

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