Struttura del corso

La natura dell'econometria e dei dati economici

    Econometria e modelli Fasi della modellazione econometrica Tipi di dati economici, serie storiche, sezioni trasversali, panel Causalità nell'analisi econometrica

Problemi relativi alle specifiche e ai dati

    Forma funzionale Variabili proxy Errore di misura nelle variabili Dati mancanti, valori anomali, osservazioni influenti

Analisi di regressione

    Valutazione Stimatori dei minimi quadrati ordinari (OLS) Presupposti classici dell'OLS, Teorema di Gauss Markov I migliori stimatori lineari imparziali Inferenza Test della significatività statistica dei parametri t-test (singolo, gruppo) Intervalli di confidenza Test di più restrizioni lineari, F-test GoOdness di adattamento Test della forma funzionale Variabili mancanti Variabili binarie Test per la violazione dei presupposti e le loro implicazioni: Eteroschedasticità Autocorrelazione Multicolinearità Endogeneità Altre tecniche di stima Stima delle variabili strumentali Minimi quadrati generalizzati Massima verosimiglianza Metodo generalizzato dei momenti

Modelli per variabili di risposta binarie

    Modello di Probabilità Lineare Modello Probit Modello Logit Valutazione Interpretazione dei parametri, Effetti Marginali Goodness di Fit

Variabili dipendenti limitate

    Modello di Tobia Distribuzione normale troncata Interpretazione del modello di Tobia Problemi relativi alle specifiche e alle stime

Modelli Time Series

    Caratteristiche delle serie temporali Decomposizione delle serie temporali Livellamento esponenziale Stazionarietà Modelli ARIMA Co-integrazione Modello ECM

Analisi predittiva

    Previsione, pianificazione e obiettivi Passaggi nella previsione Valutazione dell'accuratezza delle previsioni RedisDiagnostica uale Intervalli di previsione
 21 ore

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