Corso di formazione Econometria: Eviews e Risk Simulator

Introduzione

Concetti Generali di Econometria

• Comprendere i concetti fondamentali dell'econometria
• Comprendere le variabili e le misure
• Panoramica della probabilità e del livello di confidenza
• Inferenza statistica e percentili
• Distribuzioni teoriche di probabilità
• Test di significatività e metodo degli intervalli di confidenza
• Lavorare con l'asimmetria
• Curtosi
• Anova

Analisi della Regressione

• Concetti di regressione
• Comprendere la regressione lineare
• Stima della regressione
• Inferenza della regressione
• Comprendere le assunzioni statistiche
• Violazione delle assunzioni e test di implicazioni
• Comprendere la regressione spuria
• Comprendere i modelli di regressione
• Trasformazione delle variabili
• Interpretare i coefficienti
• Modelli di regressione lineari e non lineari

Analisi delle Serie Storiche

• Componenti delle serie storiche
• Diverse metodi di decomposizione
• Comprendere le tendenze, i cicli e la stagionalità
• Eseguire test di stazionarietà
• Interpretare grafici e correlogrammi
• Eseguire il test della radice unitaria
• Trasformare serie storiche non stazionarie
• Processi stazionari
• Comprendere le trasformazioni complesse nel modello
• Previsione economica e delle serie storiche

Reti Neurali

• Comprendere i concetti e la metodologia delle reti neurali
• Composizione delle reti neurali
• Panoramica dell'apprendimento automatico
• Apprendimento supervisionato vs. non supervisionato
• Apprendimento automatico vs. econometria

Modellizzazione del Rischio Finanziario

• Misurare i rischi
• Probabilità di occorrenza
• Comprendere il coefficiente di variazione
• Regolazione del capitale per rischio

Catene di Markov e Simulazioni Montecarlo

• Comprendere il concetto di simulazione e modello
• Distribuzioni adattate e probabilità
• Creare profili
• Variabili casuali e risultato

Valutazione di un Progetto

• Definire i criteri di selezione del progetto
• Comprendere l'elasticità della domanda
• Feasibilità economica del progetto
• Analisi di rischio a break-even
• Comprendere il flusso netto
• Utilizzare strumenti analitici
• Analisi di stress

Riepilogo e Prossimi Passaggi