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Struttura del corso
Introduzione all’utilizzo dell’AI nei servizi finanziari
- Applicazioni pratiche: rilevamento delle frodi, valutazione del merito creditizio e monitoraggio della conformità
- Considerazioni normative e quadri di gestione del rischio
- Panoramica sull’ottimizzazione dei modelli in contesti ad alto rischio
Preparazione dei dati finanziari per l’ottimizzazione dei modelli
- Fonti di dati: registri delle transazioni, informazioni demografiche dei clienti e dati comportamentali
- Tutela della privacy, anonimizzazione e trattamento sicuro dei dati finanziari
- Costruzione di feature efficaci per dati tabulari e serie temporali
Tecniche di ottimizzazione dei modelli AI
- Il transfer learning e l’adattamento dei modelli ai dati finanziari
- Funzioni di perdita e metriche specifiche per il contesto finanziario
- Utilizzo di LoRA e di altre tecniche di tuning mirato per aggiornamenti più efficienti
Modellazione della previsione del rischio
- Sviluppo di modelli predittivi per il default dei prestiti e la valutazione creditizia
- Equilibrio tra interpretabilità e prestazioni del modello
- Gestione di insiemi di dati squilibrati nei contesti legati al rischio finanziario
Applicazioni nel rilevamento delle frodi
- Creazione di pipeline di rilevamento anomalie basate su modelli ottimizzati
- Strategie di previsione delle frodi in tempo reale o tramite elaborazioni batch
- Sviluppo di modelli ibridi: combinazione di regole predefinite e approcci basati sull’AI
Valutazione ed esplicabilità dei modelli AI
- Valutazione delle prestazioni: precisione, richiamo, F1 e AUC-ROC
- Strumenti per la spiegabilità dei modelli: SHAP, LIME ed altri sistemi analoghi
- Auditing e redazione di report di conformità relativi ai modelli ottimizzati
Implementazione e monitoraggio in produzione
- Integrazione dei modelli ottimizzati all’interno delle piattaforme finanziarie
- Pipeline CI/CD per l’aggiornamento e il mantenimento dei modelli AI nei sistemi bancari
- Monitoraggio della deriva statistica, aggiornamenti periodici e gestione del ciclo di vita dei modelli
Conclusioni e prossimi passi
Requisiti
- Conoscenza delle tecniche di apprendimento supervisionato
- Esperienza nell’utilizzo di framework di machine learning basati su Python
- Familiarità con dati finanziari come registri delle transazioni, punteggi creditizi o informazioni KYC
Destinatari
- Data scientist operanti nel settore finanziario
- Ingegneri AI che collaborano con istituti bancari o aziende fintech
- Professionisti del machine learning impegnati nello sviluppo di modelli per la gestione dei rischi e il rilevamento delle frodi
14 ore