Struttura del corso
Introduzione
- Differenza tra apprendimento statistico (analisi statistica) e apprendimento automatico
- Adozione della tecnologia e del talento dell'apprendimento automatico da parte delle società finanziarie
Comprendere i diversi tipi di Machine Learning
- Apprendimento supervisionato vs apprendimento non supervisionato
- Iterazione e valutazione
- Compromesso bias-varianza
- Combinare l'apprendimento supervisionato e non supervisionato (apprendimento semi-supervisionato)
Comprensione di Machine Learning, Languages e dei set di strumenti
- Sistemi e software open source e proprietari
- Python contro R contro Matlab
- Librerie e framework
Comprensione Neural Networks
Comprensione dei concetti di base in Finance
- Capire il trading di azioni
- Informazioni sui dati delle serie temporali
- Comprendere le analisi finanziarie
Machine Learning Casi di studio in Finance
- Generazione e test del segnale
- Progettazione delle funzionalità
- Intelligenza Artificiale Trading Algoritmico
- Previsioni quantitative sul trading
- Robo-Advisor per il Portafoglio Management
- Rischio Management e rilevamento delle frodi
- Sottoscrizione assicurativa
Hands-on: Python per Machine Learning
- Impostazione dell'area di lavoro
- Ottenimento di Python librerie e pacchetti di Machine Learning
- Utilizzo di Pandas
- Lavorare con Scikit-Learn
Importazione di dati finanziari in Python
- Utilizzo di Pandas
- Utilizzo di Quandl
- Integrazione con Excel
Utilizzo di dati di serie temporali con Python
- Esplorazione dei dati
- Visualizzazione dei dati
Attuazione di analisi finanziarie comuni con Python
- Returns
- Moving Windows
- Volatility Calculation
- Ordinary Least-Squares Regression (OLS)
Sviluppo di una strategia di trading algoritmico utilizzando la supervisione Machine Learning con Python
- Comprendere la strategia di trading Momentum
- Comprendere la strategia di trading di inversione
- Implementazione della strategia di trading sulle medie mobili semplici (SMA)
Backtesting della tua Machine Learning strategia di trading
- Imparare le insidie del backtesting
- Componenti del tuo backtester
- Utilizzo di Python strumenti di backtesting
- Implementazione del backtester semplice
Migliorare la tua strategia di trading Machine Learning
- KMeans
- K-Vicini più vicini (KNN)
- Alberi di classificazione o regressione
- Algoritmo genetico
- Utilizzo di portafogli multi-simbolo
- Utilizzo di un framework di rischio Management
- Utilizzo del backtesting basato su eventi
Valutazione delle prestazioni della tua Machine Learning strategia di trading
- Utilizzo dell'indice di Sharpe
- Calcolo di un drawdown massimo
- Utilizzo del tasso di crescita annuale composto (CAGR)
- Misurazione della distribuzione dei rendimenti
- Utilizzo delle metriche a livello di trade
- Sommario
Risoluzione dei problemi
Osservazioni conclusive
Requisiti
- Esperienza di base con la programmazione Python
- Familiarità di base con la statistica e l'algebra lineare
Recensioni (2)
the ML ecosystem not only MLFlow but Optuna, hyperops, docker , docker-compose
Guillaume GAUTIER - OLEA MEDICAL
Corso - MLflow
I enjoyed participating in the Kubeflow training, which was held remotely. This training allowed me to consolidate my knowledge for AWS services, K8s, all the devOps tools around Kubeflow which are the necessary bases to properly tackle the subject. I wanted to thank Malawski Marcin for his patience and professionalism for training and advice on best practices. Malawski approaches the subject from different angles, different deployment tools Ansible, EKS kubectl, Terraform. Now I am definitely convinced that I am going into the right field of application.