Struttura del corso
Introduzione
- Differenza tra apprendimento statistico (analisi statistica) e apprendimento automatico
- Adozione della tecnologia e del talento dell'apprendimento automatico da parte delle società finanziarie
Comprendere i diversi tipi di Machine Learning
- Apprendimento supervisionato vs apprendimento non supervisionato
- Iterazione e valutazione
- Compromesso bias-varianza
- Combinare l'apprendimento supervisionato e non supervisionato (apprendimento semi-supervisionato)
Comprensione di Machine Learning, Languages e dei set di strumenti
- Sistemi e software open source e proprietari
- Python contro R contro Matlab
- Librerie e framework
Comprensione Neural Networks
Comprensione dei concetti di base in Finance
- Capire il trading di azioni
- Informazioni sui dati delle serie temporali
- Comprendere le analisi finanziarie
Machine Learning Casi di studio in Finance
- Generazione e test del segnale
- Progettazione delle funzionalità
- Intelligenza Artificiale Trading Algoritmico
- Previsioni quantitative sul trading
- Robo-Advisor per il Portafoglio Management
- Rischio Management e rilevamento delle frodi
- Sottoscrizione assicurativa
Hands-on: Python per Machine Learning
- Impostazione dell'area di lavoro
- Ottenimento di Python librerie e pacchetti di Machine Learning
- Utilizzo di Pandas
- Lavorare con Scikit-Learn
Importazione di dati finanziari in Python
- Utilizzo di Pandas
- Utilizzo di Quandl
- Integrazione con Excel
Utilizzo di dati di serie temporali con Python
- Esplorazione dei dati
- Visualizzazione dei dati
Attuazione di analisi finanziarie comuni con Python
- Returns
- Moving Windows
- Volatility Calculation
- Ordinary Least-Squares Regression (OLS)
Sviluppo di una strategia di trading algoritmico utilizzando la supervisione Machine Learning con Python
- Comprendere la strategia di trading Momentum
- Comprendere la strategia di trading di inversione
- Implementazione della strategia di trading sulle medie mobili semplici (SMA)
Backtesting della tua Machine Learning strategia di trading
- Imparare le insidie del backtesting
- Componenti del tuo backtester
- Utilizzo di Python strumenti di backtesting
- Implementazione del backtester semplice
Migliorare la tua strategia di trading Machine Learning
- KMeans
- K-Vicini più vicini (KNN)
- Alberi di classificazione o regressione
- Algoritmo genetico
- Utilizzo di portafogli multi-simbolo
- Utilizzo di un framework di rischio Management
- Utilizzo del backtesting basato su eventi
Valutazione delle prestazioni della tua Machine Learning strategia di trading
- Utilizzo dell'indice di Sharpe
- Calcolo di un drawdown massimo
- Utilizzo del tasso di crescita annuale composto (CAGR)
- Misurazione della distribuzione dei rendimenti
- Utilizzo delle metriche a livello di trade
- Sommario
Risoluzione dei problemi
Osservazioni conclusive
Requisiti
- Esperienza di base con la programmazione Python
- Familiarità di base con la statistica e l'algebra lineare
Recensioni (2)
l'ecosistema ML non riguarda solo MLFlow, ma anche Optuna, Hyperopt, Docker e Docker-Compose
Guillaume GAUTIER - OLEA MEDICAL
Corso - MLflow
Traduzione automatica
Ho trovato molto piacevole partecipare alla formazione su Kubeflow, che si è svolta a distanza. Questa formazione mi ha permesso di consolidare le mie conoscenze sui servizi AWS, K8s e tutte le tool DevOps associate a Kubeflow, che costituiscono le basi necessarie per affrontare l'argomento in modo appropriato. Desidero ringraziare Malawski Marcin per la sua pazienza e professionalità nel fornire formazione e consigli sulle best practice. Malawski affronta l'argomento da diverse angolazioni, utilizzando diversi strumenti di distribuzione come Ansible, EKS kubectl e Terraform. Ora sono definitivamente convinto che mi sto muovendo nel campo d'applicazione giusto.
Guillaume Gautier - OLEA MEDICAL | Improved diagnosis for life TM
Corso - Kubeflow
Traduzione automatica