Struttura del corso

Introduzione

  • Differenza tra apprendimento statistico (analisi statistica) e apprendimento automatico
  • Adozione della tecnologia e del talento dell'apprendimento automatico da parte delle società finanziarie

Comprendere i diversi tipi di Machine Learning

  • Apprendimento supervisionato vs apprendimento non supervisionato
  • Iterazione e valutazione
  • Compromesso bias-varianza
  • Combinare l'apprendimento supervisionato e non supervisionato (apprendimento semi-supervisionato)

Comprensione di Machine Learning, Languages e dei set di strumenti

  • Sistemi e software open source e proprietari
  • Python contro R contro Matlab
  • Librerie e framework

Comprensione Neural Networks

Comprensione dei concetti di base in Finance

  • Capire il trading di azioni
  • Informazioni sui dati delle serie temporali
  • Comprendere le analisi finanziarie

Machine Learning Casi di studio in Finance

  • Generazione e test del segnale
  • Progettazione delle funzionalità
  • Intelligenza Artificiale Trading Algoritmico
  • Previsioni quantitative sul trading
  • Robo-Advisor per il Portafoglio Management
  • Rischio Management e rilevamento delle frodi
  • Sottoscrizione assicurativa

Hands-on: Python per Machine Learning

  • Impostazione dell'area di lavoro
  • Ottenimento di Python librerie e pacchetti di Machine Learning
  • Utilizzo di Pandas
  • Lavorare con Scikit-Learn

Importazione di dati finanziari in Python

  • Utilizzo di Pandas
  • Utilizzo di Quandl
  • Integrazione con Excel

Utilizzo di dati di serie temporali con Python

  • Esplorazione dei dati
  • Visualizzazione dei dati

Attuazione di analisi finanziarie comuni con Python

  • Returns
  • Moving Windows
  • Volatility Calculation
  • Ordinary Least-Squares Regression (OLS)

Sviluppo di una strategia di trading algoritmico utilizzando la supervisione Machine Learning con Python

  • Comprendere la strategia di trading Momentum
  • Comprendere la strategia di trading di inversione
  • Implementazione della strategia di trading sulle medie mobili semplici (SMA)

Backtesting della tua Machine Learning strategia di trading

  • Imparare le insidie del backtesting
  • Componenti del tuo backtester
  • Utilizzo di Python strumenti di backtesting
  • Implementazione del backtester semplice

Migliorare la tua strategia di trading Machine Learning

  • KMeans
  • K-Vicini più vicini (KNN)
  • Alberi di classificazione o regressione
  • Algoritmo genetico
  • Utilizzo di portafogli multi-simbolo
  • Utilizzo di un framework di rischio Management
  • Utilizzo del backtesting basato su eventi

Valutazione delle prestazioni della tua Machine Learning strategia di trading

  • Utilizzo dell'indice di Sharpe
  • Calcolo di un drawdown massimo
  • Utilizzo del tasso di crescita annuale composto (CAGR)
  • Misurazione della distribuzione dei rendimenti
  • Utilizzo delle metriche a livello di trade
  • Sommario

Risoluzione dei problemi

Osservazioni conclusive

Requisiti

  • Esperienza di base con la programmazione Python
  • Familiarità di base con la statistica e l'algebra lineare
 21 ore

Numero di Partecipanti


Prezzo per Partecipante

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