Struttura del corso

Introduzione

Configurazione dell'IDE (Integrated Development Environment)

  • RStudio

R Programming Fondamenti

  • Oggetti R: vettori, matrici, matrici, frame di dati ed elenchi
  • Controllo del flusso: ramificazione, looping e verifica della verità

Accessdati con R

  • Lettura e scrittura di dati CSV
  • Accesso ai dati in un database SQL

Visualizzazione dei dati con R

  • Tracciare con R

Analisi dei dati con R

  • Manipolazione dei frame di dati
  • Statistica descrittiva

Inferenza e analisi delle serie temporali

  • Analisi dei dati delle serie storiche nei mercati finanziari
  • Modellazione della volatilità per dati finanziari ad alta frequenza

Simulazione delle traiettorie dei prezzi degli asset

  • Simulazione Monte Carlo

Asset Allocation e Ottimizzazione del Portafoglio

  • Esecuzione dell'allocazione del capitale, dell'asset allocation e della valutazione del rischio
  • Analisi di regressione

Analisi dei rischi e Investment performance

  • Definizione e risoluzione dei problemi di ottimizzazione del portafoglio
  • VaR e ES

Analisi del reddito fisso e determinazione del prezzo delle opzioni

  • Esecuzione di analisi del reddito fisso e determinazione del prezzo delle opzioni

Portare l'applicazione R in produzione

  • Integrazione dell'applicazione con Excel e altre applicazioni Web

Prestazioni dell'applicazione

  • Ottimizzazione dell'applicazione
  • R multiprocessing

Risoluzione dei problemi

Osservazioni conclusive

Requisiti

  • Comprensione della finanza (titoli, derivati, ecc.)
  • Una solida conoscenza della matematica
  • Programming L'esperienza in qualsiasi lingua è utile ma non richiesta
  28 ore
 

Numero di Partecipanti


Data Inizio

Data Fine


Le date sono soggette a disponibilità e si svolgono tra le 09:30 e le 16:30.
I corsi di formazione pubblici richiedono più di 5 partecipanti.

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