Struttura del corso

Un'introduzione al rischio

    Che cos'è il rischio e perché le banche dovrebbero gestirlo? Il rischio è solo un'esperienza negativa? La natura globale dell'attività bancaria e i rischi Introduzione ai principali tipi di rischio nelle banche Le potenziali conseguenze della mancata gestione dei rischi nelle banche Propensione al rischio Risk Management

Caso di studio

Normative internazionali sui rischi

    Cosa sono le normative basate sul rischio? Collegare il rischio con il capitale Che cos'è l'adeguatezza patrimoniale? Principali normative internazionali Accordo di Basilea Sarbanes-Oxley

Caso di studio

Gli accordi di Basilea

    Lo sviluppo della regolamentazione internazionale del rischio bancario Gli obiettivi dei rischi bancari La sfida delle normative globali L'accordo di Basilea I e l'emendamento sul rischio di mercato L'accordo di Basilea II Capitale sotto Basilea II Basilea 2.5 e Basilea III Il coefficiente di leva finanziaria Riserva di capitale anticiclica Interconnessione sistemica

Caso di studio: Capitale ai sensi di Basilea III

Rischio di mercato

    Che cos'è il rischio di mercato? Attività di mercato e perché fare trading I principali strumenti di mercato Strumenti di cassa Strumenti derivati
Gestione del rischio di mercato
  • Misurazione e gestione del rischio di mercato
  • Regolamentazione del rischio di mercato Basilea II
  • Basilea III
  • Case study: Le conseguenze di una cattiva gestione del rischio di mercato – JP Morgan
  • Rischio di credito

    Che cos'è il rischio di credito Prodotti di credito in un mercato internazionale Mitigazione e gestione del rischio di credito Il processo di credito Il processo di analisi del credito Portafoglio Management Misurazione del rischio di credito Regolamentazione del rischio di credito Basilea II Basilea III

      Caso di studio

    Operational risk

    Che cos'è il rischio operativo e perché è importante? Rischio di perdita, perdite attese e inattese Tipi di eventi di rischio operativo Tre linee di difesa Gestione del rischio operativo Quadro di gestione del rischio operativo Da dove cominciare? A chi fa capo la gestione del rischio operativo? Che cosa è incluso nella gestione del rischio operativo? Misurazione e valutazione del rischio operativo. Regolamentazione del rischio operativo Basilea II Basilea III

      Caso di studio: UBS

    Rischio di liquidità

    Che cos'è il rischio di liquidità? Tipi di liquidità Conseguenze di una mancata gestione della liquidità Fonti di liquidità Misurare la liquidità Prove di stress Gestire la liquidità Regolamentazione del rischio di liquidità Basilea II Basilea III

      Caso di studio:

    Attività e passività Management e altri rischi

    Che cos'è l'attività e la passività Management ALCO e Treasury Portafoglio di negoziazione del portafoglio bancario Rischio di tasso d'interesse nel portafoglio bancario Misurazione e gestione dell'IRRBB Contrattuale e comportamentale Prove di stress

       Rischi «altri»
    Caso di studio:
  • Vigilanza e divulgazione
  • Che cos'è la vigilanza e la divulgazione Cooperazione di sorveglianza casa/ospitante L'ICAAP Vigilanza e informativa ai sensi di Basilea Le modifiche di Basilea III

    Caso di studio:

      Definizione di impresa Risk Management

    Che cos'è l'ERM? I vantaggi dell'ERM Il processo ERM La funzione di gestione del rischio Gestione del portafoglio Sviluppo di nuovi prodotti Linee guida del Comitato di Basilea Quadri di riferimento comunemente adottati

    Caso di studio

      Gestione integrata del rischio

    Integrare i rischi in tutta la banca Comitati di rischio Politiche di rischio Riconoscimento e valutazione del rischio Aggiunta di rischi tra i tipi di rischio Capitale economico Interazione tra i tipi di rischio

    Caso di studio

      Societario Governance

    Che cos'è la corporate governance? Chi sono gli stakeholder e quali sono i conflitti tra di loro? Quali sono i vantaggi di una buona corporate governance? Sviluppo del governo societario - Relazioni Cadbury, Walker, Hicks Il punto di vista esterno delle società Governance (agenzie di rating, regolatori)

    Caso di studio: Una banca può essere "troppo grande per essere gestita"?

      Godal governo societario

    Strutture societarie Il ruolo degli amministratori non esecutivi Tecniche e strategie Comitati e pratiche di gestione Comunicazione Il ruolo dell'alta dirigenza Quadro interno della Governance aziendale Linee guida dell'OCSE e di Basilea

    Caso di studio:

      Rischio Governance

    Governance della gestione del rischio Creare una cultura della consapevolezza del rischio Implementare una cultura del rischio Comitati di gestione dei rischi GoResponsabilità, rischio e conformità

    Caso di studio:

      Il futuro

    Il nuovo regime normativo Implicazioni per il settore bancario Implicazioni per le autorità di regolamentazione

    Priorità nell'agenda della regolamentazione bancaria globale

      Punti di infiammabilità futuri
     35 ore

    Numero di Partecipanti



    Prezzo per Partecipante

    Recensioni (6)

    Corsi relativi

    Categorie relative